#aktivujeme knižnice ak by neboli inštalované, treba začať install.packages("názov knižnice čo treba nainštalovať")

library(TSEtools)
library(quantmod)
library(PortfolioAnalytics)
library(DEoptim)
library(ROI)

#vytvorím vektor s tikermi k názvom akcií čo chcem analyzovať
tickers <- c("KO", "AAPL", "C", "CVX", "VZ", "JNJ", "F", "BAC", "CIVI", "MPW")

#stiahnem ceny akcií
portfolioPrices <- NULL
for(ticker in tickers) {
  portfolioPrices <- cbind(portfolioPrices,
                           getSymbols.yahoo(ticker, from='2018-01-03', periodicity = 'monthly', auto.assign=FALSE)[,4])
}
#z cien spravíme výnosnosti, pozor na správne nastavené časové obdobie v predchádzajúcom kroku
portfolioReturns <- na.omit(ROC(portfolioPrices))

#capm model
capm<-capm(portfolioReturns, Rf=0.01/12, sh=FALSE, eRtn=NULL)
capm
#stiahnem index
benchmarkPrices <- getSymbols.yahoo("SPY", from="2018-01-03", periodicity = "monthly", auto.assign=FALSE)[,4]
colSums(is.na(benchmarkPrices))
benchmarkReturns <- na.omit(ROC(benchmarkPrices, type="discrete"))
chart.CumReturns(portfolioReturns)

charts.PerformanceSummary(portfolioReturns)
#vypočítam bety
CAPM.beta(portfolioReturns, benchmarkReturns, .035/252)
CAPM.beta.bull(portfolioReturns, benchmarkReturns, .035/252)
CAPM.beta.bear(portfolioReturns, benchmarkReturns, .035/252)
#vypočítam alfu
CAPM.jensenAlpha(portfolioReturns, benchmarkReturns, .035/252)
#vypočítam sharpe ratio
SharpeRatio(portfolioReturns, Rf = .035/252, p = 0.95, FUN = "StdDev", weights = NULL, annualize = FALSE)

#ročné výnosy
table.AnnualizedReturns(portfolioReturn, Rf=.035/252, geometric=TRUE)